2018年春季-金融大数据与量化分析-教学计划

2018年春季学期

• 2018年春季学期： 金融大数据与量化分析-教学计划安排 （校历时间）

微信建群（1月8日）：

第一周（3月2日）：

认识量化认识自己：投资目标、主流投资哲学、个人优劣势评估、量化交易体系的基本要素 课上实验：彩球游戏 – 规定时间内你能赚取多少筹码？

资源：给每人分配一个普量云教学版账号

第二周（3月9日）：

什么是稳定交易体系的核心：打雪仗模型，理论驱动型量化策略的主观投资理论基础（多因子模型、行为金融学基础）

课后阅读作业：《威科夫操盘法》的阅读笔记 （占平时成绩的10%）

第三周（3月16日）：

构建你的第一个量化交易策略：方法、步骤、检验

课上实验：用普量云创建策略并进行策略初步评估

课后实践：分组作业1，构建一个你认为可以用于实战的交易策略，提交策略报告（占平时成绩的25%）

第四周（3月23日）：

第一部分：模拟路演 – 分组展示构建的量化策略并点评

第二部分：实战交易体系的常见问题：过拟合、未来函数、交易成本等

课上实验：寻找自己的交易策略可能存在的问题，改进策略

第五周（3月30日）：

再谈多因子模型：寻找alpha因子

课上实验：零投资组合检验，自定义因子

课后实践：分组作业2，寻找一个可以带来alpha的自定义因子，提交实验报告（占平时成绩的25%）