2018年春季-金融大数据与量化分析-教学计划

2018年春季学期

• 2018年春季学期： 金融大数据与量化分析-教学计划安排 （校历时间）

微信建群（1月8日）：

第一周（3月2日）：

认识量化认识自己：投资目标、主流投资哲学、个人优劣势评估、量化交易体系的基本要素

课上实验：彩球游戏 – 规定时间内你能赚取多少筹码？

资源：给每人分配一个课程实验云教学版账号

第二周（3月9日）：

什么是稳定交易体系的核心：打雪仗模型，理论驱动型量化策略的主观投资理论基础（多因子模型、行为金融学基础）

课后阅读作业：《威科夫操盘法》的阅读笔记 （占平时成绩的10%）

第三周（3月16日）：

构建你的第一个量化交易策略：方法、步骤、检验

课上实验：用实验云创建策略并进行策略初步评估

课后实践：分组作业1，构建一个你认为可以用于实战的交易策略，提交策略报告（占平时成绩的25%）

第四周（3月23日）：

第一部分：模拟路演 – 分组展示构建的量化策略并点评

第二部分：实战交易体系的常见问题：过拟合、未来函数、交易成本等

课上实验：寻找自己的交易策略可能存在的问题，改进策略

第五周（3月30日）：

再谈多因子模型：寻找alpha因子

课上实验：零投资组合检验，自定义因子

课后实践：分组作业2，寻找一个可以带来alpha的自定义因子，提交实验报告（占平时成绩的25%）

第六周（4月6日）：学校安排4月5日~4月7日放假三天，停课一次。

第七周（4月13日）第六次课程 风险控制头寸管理和交易系统搭建

第八周（4月20日）第七次课程 详细分解3个典型的量化策略

第九周（4月27日）第八次课程 量化策略的诊断：完整的量化策略研发流程，经常出现的问题，如何诊断策略和纠错。 期权套利策略：概念和策略讲解。

第十周（5月8日）学校安排4月30日~5月4日放假五天，5月8日回补5月4日课程

第九次课程 Seminar：业界大咖分享 + 专题讨论（配合比赛，拟设定2-3个专题，根据前期同学们的学习状况来确定）

第十一周（5月15日） 第十次课程 基本面的量化分析：怎样读财报、怎样构造财务模型

课上实验：典型的财报案例讨论

课后实践：提出一个自定义财务分析模型

作业：提出一个自定义财务分析模型（不计分，可加分）

第十二周（5月22日）第十一次课程

数据驱动型策略的研究框架：大数据和人工智能技术的应用、案例、理论基础、局限性讨论

课后阅读作业：阅读给定的研究报告等文献，提出一个自己的数据驱动型策略的设计思路 （不计分，可加分）

第十三周（5月29）第十二次课程

策略路演：结合比赛，选择一些同学的策略进行讨论和点评

从这一节课开始可陆续提交策略报告

第十四周（6月1日）第十三次课程

卖方行业分析以及基金运作：请业内人士讲解机构运作的一些情况

第十五周（6月8日）第十四次课程

量化策略的优化：逻辑的优化以及参数学习的细节问题

第十六周（6月15日）第十五次课程（暂定）

大数据分析（计划采用普量云因子，让同学们实践一下大数据分析来构造一个选股模型）

第十六次课程

大数据分析（续：实验结果分析）

提交最终的策略报告