课后实践：分组作业2，寻找一个可以带来alpha的自定义因子，提交实验报告（占平时成绩的25%）
第六周（4月6日）：学校安排4月5日~4月7日放假三天，停课一次。
第七周（4月13日）第六次课程 风险控制头寸管理和交易系统搭建
第八周（4月20日）第七次课程 详细分解3个典型的量化策略
第九周（4月27日）第八次课程 量化策略的诊断：完整的量化策略研发流程，经常出现的问题，如何诊断策略和纠错。
期权套利策略：概念和策略讲解。
第十周（5月8日）学校安排4月30日~5月4日放假五天，5月8日回补5月4日课程
第九次课程 Seminar：业界大咖分享 + 专题讨论（配合比赛，拟设定2-3个专题，根据前期同学们的学习状况来确定）
第十一周（5月15日） 第十次课程
基本面的量化分析：怎样读财报、怎样构造财务模型
课上实验：典型的财报案例讨论
课后实践：提出一个自定义财务分析模型
作业：提出一个自定义财务分析模型（不计分，可加分）
第十二周（5月22日）第十一次课程
数据驱动型策略的研究框架：大数据和人工智能技术的应用、案例、理论基础、局限性讨论
课后阅读作业：阅读给定的研究报告等文献，提出一个自己的数据驱动型策略的设计思路
（不计分，可加分）
第十三周（5月29）第十二次课程
策略路演：结合比赛，选择一些同学的策略进行讨论和点评
从这一节课开始可陆续提交策略报告
第十四周（6月1日）第十三次课程
卖方行业分析以及基金运作：请业内人士讲解机构运作的一些情况
第十五周（6月8日）第十四次课程
量化策略的优化：逻辑的优化以及参数学习的细节问题
第十六周（6月15日）第十五次课程
大数据分析（计划采用普量云因子，让同学们实践一下大数据分析来构造一个选股模型）
第十六次课程
大数据分析（续：实验结果分析）
提交最终的策略报告